↔

Пробел меняет ноги пары местами.

58.67 S

ICP = 3.33 USDT

S = 0.06 USDT

CSV JSON MD

ICP / S отношение и спред

1 ICP = 58.67 S. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.324, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.31. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю S

Hedge ratio β 0.324

Z-score спреда 1.31

Перцентиль за 1.7 г 73

Корреляция 0.63

Полураспад 16.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение58.6711

Изменение за 1д-9.02%

Изменение за 7д-28.62%

Изменение за 30д-41.85%

Максимум периода108.285

Минимум периода7.53333

Hedge ratio β0.324

Z-score спреда1.31

Корреляция0.63

Полураспад16 дн.

по 635 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 0.32. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.31 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 635 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько S в одном ICP?

1 ICP стоит 58.6711 S по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/S?

За последние 635 дневным свечам отношение держалось между 7.53333 (21.02.2025) и 108.285 (26.06.2026).

Коррелируют ли ICP и S?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и S равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/S?

Z-score равен 1.31 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/S для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.