↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0187294 UNI

HEI = 0.1253 USDT

UNI = 6.69 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HEI / UNI отношение и спред

1 HEI = 0.0187294 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.020, корреляция ног 0.19.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.44. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.020

Z-score спреда -1.44

Корреляция 0.19

Полураспад 8.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0187294

Изменение за 1д6.18%

Изменение за 7д-5.72%

Изменение за 30д-58.22%

Максимум периода0.130176

Минимум периода0.0176388

Hedge ratio β1.020

Z-score спреда-1.44

Корреляция0.19

Полураспад9 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.19. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.44 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном HEI?

1 HEI стоит 0.0187294 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HEI/UNI?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.0176388 (16.09.2026) и 0.130176 (06.08.2026).

Коррелируют ли HEI и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HEI и UNI равна 0.19 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HEI/UNI?

Z-score равен -1.44 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HEI/UNI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.19, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.