↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.866 THE

HEI = 0.126 USDT

THE = 0.067 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HEI / THE отношение и спред

1 HEI = 1.866 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.231, корреляция ног 0.19.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.231

Z-score спреда 0.09

Корреляция 0.19

Полураспад 17.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.86627

Изменение за 1д10.81%

Изменение за 7д10.01%

Изменение за 30д-21.70%

Максимум периода9.82

Минимум периода0.161349

Hedge ratio β0.231

Z-score спреда0.09

Корреляция0.19

Полураспад18 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.19. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.09 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном HEI?

1 HEI стоит 1.86627 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HEI/THE?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.161349 (15.03.2026) и 9.82 (06.08.2026).

Коррелируют ли HEI и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HEI и THE равна 0.19 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HEI/THE?

Z-score равен 0.09 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HEI/THE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.19, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.