↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0005566 TAO

HEI = 0.1253 USDT

TAO = 225.1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HEI / TAO отношение и спред

1 HEI = 0.0005566 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.903, корреляция ног 0.13.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.00. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.903

Z-score спреда 0.00

Корреляция 0.13

Полураспад 12.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000556641

Изменение за 1д7.82%

Изменение за 7д16.29%

Изменение за 30д-26.27%

Максимум периода0.00271954

Минимум периода0.000211664

Hedge ratio β0.903

Z-score спреда0.00

Корреляция0.13

Полураспад13 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.13. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.00 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном HEI?

1 HEI стоит 0.000556641 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HEI/TAO?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.000211664 (26.05.2026) и 0.00271954 (06.08.2026).

Коррелируют ли HEI и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HEI и TAO равна 0.13 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HEI/TAO?

Z-score равен 0.00 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HEI/TAO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.13, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.