↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2367678 LSK

HEI = 0.1257 USDT

LSK = 0.5309 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HEI / LSK отношение и спред

1 HEI = 0.2367678 LSK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.511, корреляция ног 0.10.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.31. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.511

Z-score спреда -2.31

Корреляция 0.10

Полураспад 13.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 14 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.236768

Изменение за 1д-25.10%

Изменение за 7д-73.52%

Изменение за 30д-87.07%

Максимум периода7.07864

Минимум периода0.05865

Hedge ratio β0.511

Z-score спреда-2.31

Корреляция0.10

Полураспад14 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.10. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.31 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна HEI дёшев относительно LSK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LSK в одном HEI?

1 HEI стоит 0.236768 LSK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HEI/LSK?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.05865 (13.09.2026) и 7.07864 (06.08.2026).

Коррелируют ли HEI и LSK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HEI и LSK равна 0.10 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HEI/LSK?

Z-score равен -2.31 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HEI/LSK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.10, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.