HBAR / RLC отношение и спред

1 HBAR = 0.0977773 RLC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.592, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HBAR · Держателю RLC

Hedge ratio β 0.592

Z-score спреда -3.14

Перцентиль за 6.9 г 74

Корреляция 0.47

Полураспад 183.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 184 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0977773

Изменение за 1д-25.97%

Изменение за 7д-66.59%

Изменение за 30д-62.90%

Максимум периода0.355071

Минимум периода0.0178417

Hedge ratio β0.592

Z-score спреда-3.14

Корреляция0.47

Полураспад184 дн.

по 2521 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.59. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.14 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна HBAR дёшев относительно RLC.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 184 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 2521 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RLC в одном HBAR?

1 HBAR стоит 0.0977773 RLC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/RLC?

За последние 2521 дневным свечам отношение держалось между 0.0178417 (30.01.2020) и 0.355071 (29.09.2026).

Коррелируют ли HBAR и RLC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и RLC равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/RLC?

Z-score равен -3.14 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/RLC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 184 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.