↔

Пробел меняет ноги пары местами.

20.48 PUMP

HBAR = 0.09 USDT

PUMP = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HBAR / PUMP отношение и спред

1 HBAR = 20.48 PUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.489, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.72. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.489

Z-score спреда -0.72

Корреляция 0.56

Полураспад 128.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение20.4823

Изменение за 1д9.51%

Изменение за 7д4.78%

Изменение за 30д7.97%

Максимум периода64.0524

Минимум периода14.8732

Hedge ratio β0.489

Z-score спреда-0.72

Корреляция0.56

Полураспад129 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.49. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.72 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 129 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PUMP в одном HBAR?

1 HBAR стоит 20.4823 PUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/PUMP?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 14.8732 (29.08.2026) и 64.0524 (26.12.2025).

Коррелируют ли HBAR и PUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и PUMP равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/PUMP?

Z-score равен -0.72 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/PUMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 129 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.