HBAR / PAXG отношение и спред

1 HBAR = 3.01E-5 PAXG. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.210, корреляция ног 0.07.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HBAR · Держателю PAXG

Hedge ratio β 0.210

Z-score спреда 1.77

Перцентиль за 6.1 г 22

Корреляция 0.07

Полураспад 195.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000030095547186263

Изменение за 1д37.52%

Изменение за 7д50.90%

Изменение за 30д76.27%

Максимум периода0.000319645

Минимум периода0.000014939639203949

Hedge ratio β0.210

Z-score спреда1.77

Корреляция0.07

Полураспад195 дн.

по 2223 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.07. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.77 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 195 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 2223 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PAXG в одном HBAR?

1 HBAR стоит 0.000030095547186263 PAXG по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/PAXG?

За последние 2223 дневным свечам отношение держалось между 0.000014939639203949 (16.08.2026) и 0.000319645 (16.09.2021).

Коррелируют ли HBAR и PAXG?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и PAXG равна 0.07 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/PAXG?

Z-score равен 1.77 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/PAXG для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.07, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.