HBAR / DOT отношение и спред

1 HBAR = 0.0776481 DOT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.677, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.93. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HBAR · Держателю DOT

Hedge ratio β 0.677

Z-score спреда 0.93

Перцентиль за 1.0 г 76

Корреляция 0.64

Полураспад 7.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0776481

Изменение за 1д-6.56%

Изменение за 7д-11.04%

Изменение за 30д22.23%

Максимум периода0.103617

Минимум периода0.050543

Hedge ratio β0.677

Z-score спреда0.93

Корреляция0.64

Полураспад7 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 0.68. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.93 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DOT в одном HBAR?

1 HBAR стоит 0.0776481 DOT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/DOT?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.050543 (10.10.2025) и 0.103617 (29.09.2026).

Коррелируют ли HBAR и DOT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и DOT равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/DOT?

Z-score равен 0.93 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/DOT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 7 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.