GTC / TRX отношение и спред

1 GTC = 0.4404585 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.428, корреляция ног 0.22.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GTC · Держателю TRX

Hedge ratio β -1.428

Z-score спреда 2.80

Перцентиль за 1.0 г 67

Корреляция 0.22

Полураспад 23.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.440458

Изменение за 1д55.88%

Изменение за 7д72.62%

Изменение за 30д77.98%

Максимум периода0.901542

Минимум периода0.204212

Hedge ratio β-1.428

Z-score спреда2.80

Корреляция0.22

Полураспад24 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно GTC и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.80 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна GTC дорог относительно TRX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 34% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном GTC?

1 GTC стоит 0.440458 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GTC/TRX?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 0.204212 (24.07.2026) и 0.901542 (10.10.2025).

Коррелируют ли GTC и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GTC и TRX равна 0.22 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GTC/TRX?

Z-score равен 2.80 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GTC/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.