GLMR / LTC отношение и спред

1 GLMR = 0.0001856 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.939, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GLMR · Держателю LTC

Hedge ratio β 1.939

Z-score спреда -2.13

Перцентиль за 1.0 г 6

Корреляция 0.52

Полураспад 45.4 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 45 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000185556

Изменение за 1д32.39%

Изменение за 7д93.75%

Изменение за 30д43.93%

Максимум периода0.000556381

Минимум периода0.000092989032347633

Hedge ratio β1.939

Z-score спреда-2.13

Корреляция0.52

Полураспад45 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 1.94. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.13 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна GLMR дёшев относительно LTC.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 45 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 20% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном GLMR?

1 GLMR стоит 0.000185556 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GLMR/LTC?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 0.000092989032347633 (25.09.2026) и 0.000556381 (29.09.2025).

Коррелируют ли GLMR и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GLMR и LTC равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GLMR/LTC?

Z-score равен -2.13 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GLMR/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 45 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.