GLMR / AXS отношение и спред

1 GLMR = 0.0089831 AXS. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.392, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GLMR · Держателю AXS

Hedge ratio β 1.392

Z-score спреда 0.30

Перцентиль за 1.0 г 54

Корреляция 0.38

Полураспад 41.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00898305

Изменение за 1д30.42%

Изменение за 7д43.00%

Изменение за 30д25.80%

Максимум периода0.0410112

Минимум периода0.00578851

Hedge ratio β1.392

Z-score спреда0.30

Корреляция0.38

Полураспад42 дн.

по 371 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.30 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 42 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 371 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AXS в одном GLMR?

1 GLMR стоит 0.00898305 AXS по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GLMR/AXS?

За последние 371 дневным свечам отношение держалось между 0.00578851 (26.09.2026) и 0.0410112 (08.12.2025).

Коррелируют ли GLMR и AXS?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GLMR и AXS равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GLMR/AXS?

Z-score равен 0.30 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GLMR/AXS для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.