↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0408239 SYN

G = 0.00989 USDT

SYN = 0.24226 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / SYN отношение и спред

1 G = 0.0408239 SYN. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.003, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 6.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.003

Z-score спреда 6.32

Корреляция 0.25

Полураспад 24.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0408239

Изменение за 1д61.92%

Изменение за 7д-9.56%

Изменение за 30д11.81%

Максимум периода0.131332

Минимум периода0.00505346

Hedge ratio β-0.003

Z-score спреда6.32

Корреляция0.25

Полураспад25 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно G и SYN двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 6.32 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно SYN.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SYN в одном G?

1 G стоит 0.0408239 SYN по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/SYN?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.00505346 (30.06.2026) и 0.131332 (25.01.2026).

Коррелируют ли G и SYN?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и SYN равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/SYN?

Z-score равен 6.32 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/SYN для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.