↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0001609 LTC

G = 0.00902 USDT

LTC = 56.07 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / LTC отношение и спред

1 G = 0.0001609 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.939, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.99. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.939

Z-score спреда 1.99

Корреляция 0.49

Полураспад 7.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00016087

Изменение за 1д93.08%

Изменение за 7д133.69%

Изменение за 30д83.12%

Максимум периода0.00016087

Минимум периода0.00005155579888676

Hedge ratio β0.939

Z-score спреда1.99

Корреляция0.49

Полураспад8 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.94. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.99 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном G?

1 G стоит 0.00016087 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/LTC?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.00005155579888676 (15.11.2025) и 0.00016087 (18.09.2026).

Коррелируют ли G и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и LTC равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/LTC?

Z-score равен 1.99 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 8 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.