↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2570946 BANK

G = 0.00761 USDT

BANK = 0.0296 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / BANK отношение и спред

1 G = 0.2570946 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.010, корреляция ног 0.08.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 6.37. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.010

Z-score спреда 6.37

Корреляция 0.08

Полураспад 16.2 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.257095

Изменение за 1д52.14%

Изменение за 7д96.92%

Изменение за 30д125.34%

Максимум периода0.257095

Минимум периода0.00576471

Hedge ratio β-0.010

Z-score спреда6.37

Корреляция0.08

Полураспад16 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно G и BANK двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 6.37 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно BANK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном G?

1 G стоит 0.257095 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/BANK?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 0.00576471 (27.07.2026) и 0.257095 (19.09.2026).

Коррелируют ли G и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и BANK равна 0.08 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/BANK?

Z-score равен 6.37 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/BANK для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.