↔

Пробел меняет ноги пары местами.

12.26 PYTH

FIL = 1.15 USDT

PYTH = 0.09 USDT

CSV JSON MD

FIL / PYTH отношение и спред

1 FIL = 12.26 PYTH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.787, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю FIL · Держателю PYTH

FIL относительно PYTH дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю PYTH это повод присмотреться к ротации в FIL.

Hedge ratio β 0.787

Z-score спреда -1.50

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.66

Полураспад 22.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение12.265

Изменение за 1д-3.88%

Изменение за 7д-6.64%

Изменение за 30д-19.87%

Максимум периода33.641

Минимум периода11.8287

Hedge ratio β0.787

Z-score спреда-1.50

Корреляция0.66

Полураспад22 дн.

по 383 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 0.79. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.50 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 383 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PYTH в одном FIL?

1 FIL стоит 12.265 PYTH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FIL/PYTH?

За последние 383 дневным свечам отношение держалось между 11.8287 (13.10.2025) и 33.641 (07.11.2025).

Коррелируют ли FIL и PYTH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FIL и PYTH равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FIL/PYTH?

Z-score равен -1.50 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FIL/PYTH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.