↔

Пробел меняет ноги пары местами.

31.28 OGN

FIL = 1.15 USDT

OGN = 0.04 USDT

CSV JSON MD

FIL / OGN отношение и спред

1 FIL = 31.28 OGN. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.119, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.81. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю FIL · Держателю OGN

FIL относительно OGN дешевле, чем в 4 % времени за 6.0 года. Держателю OGN это повод присмотреться к ротации в FIL.

Hedge ratio β 1.119

Z-score спреда -4.81

Перцентиль за 6.0 г 4

Корреляция 0.50

Полураспад 33.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 34 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение31.2772

Изменение за 1д34.44%

Изменение за 7д-37.46%

Изменение за 30д-29.66%

Максимум периода2358.75

Минимум периода14.6475

Hedge ratio β1.119

Z-score спреда-4.81

Корреляция0.50

Полураспад34 дн.

по 2186 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 1.12. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.81 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна FIL дёшев относительно OGN.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 2186 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько OGN в одном FIL?

1 FIL стоит 31.2772 OGN по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FIL/OGN?

За последние 2186 дневным свечам отношение держалось между 14.6475 (04.07.2022) и 2358.75 (15.10.2020).

Коррелируют ли FIL и OGN?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FIL и OGN равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FIL/OGN?

Z-score равен -4.81 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FIL/OGN для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 34 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.