FIL / OGN razão e spread
1 FIL = 31.36 OGN. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.119 e a correlação entre as pernas é 0.50.
Se você tem FIL · Se você tem OGN
FIL está mais barata frente a OGN do que em 4 % do tempo nos últimos 6.0 anos. Se você tem OGN, vale olhar a rotação para FIL.
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Números principais
em 2186 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.50, com hedge ratio de 1.12. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está -4.81 desvios padrão distante da sua média móvel — FIL está barato em relação a OGN para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 34 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 1% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2186 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos OGN vale 1 FIL?
1 FIL vale 31.3566 OGN pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de FIL/OGN?
Nos últimos 2186 candles diários a razão oscilou entre 14.6475 (04.07.2022) e 2358.75 (15.10.2020).
FIL e OGN são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre FIL e OGN é 0.50, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de FIL/OGN agora?
O Z-Score é -4.81 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
FIL/OGN serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.50 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 34 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.