↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3542205 ICP

FIL = 1.1792 USDT

ICP = 3.329 USDT

CSV JSON MD

FIL / ICP отношение и спред

1 FIL = 0.3542205 ICP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.233, корреляция ног 0.72.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.28. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю FIL · Держателю ICP

Hedge ratio β 1.233

Z-score спреда -0.28

Перцентиль за 5.4 г 7

Корреляция 0.72

Полураспад 70.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.35422

Изменение за 1д-0.81%

Изменение за 7д12.47%

Изменение за 30д21.33%

Максимум периода1.63116

Минимум периода0.0506673

Hedge ratio β1.233

Z-score спреда-0.28

Корреляция0.72

Полураспад71 дн.

по 1981 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.72. Подобранный hedge ratio 1.23: примерно 1.23 единиц экспозиции в ICP уравновешивают одну единицу FIL.

Спред на -0.28 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 71 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 19% пути от минимума к максимуму последних 1981 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ICP в одном FIL?

1 FIL стоит 0.35422 ICP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FIL/ICP?

За последние 1981 дневным свечам отношение держалось между 0.0506673 (11.05.2021) и 1.63116 (12.10.2021).

Коррелируют ли FIL и ICP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FIL и ICP равна 0.72 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FIL/ICP?

Z-score равен -0.28 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FIL/ICP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.72, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 71 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.