FIL / ICP razão e spread
1 FIL = 0.3546828 ICP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.233 e a correlação entre as pernas é 0.72.
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Números principais
em 1981 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.72. O hedge ratio ajustado é 1.23, ou seja, cerca de 1.23 unidades de exposição em ICP equilibram uma unidade de FIL.
O spread está a -0.28 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 71 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 19% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1981 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ICP vale 1 FIL?
1 FIL vale 0.354683 ICP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de FIL/ICP?
Nos últimos 1981 candles diários a razão oscilou entre 0.0506673 (11.05.2021) e 1.63116 (12.10.2021).
FIL e ICP são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre FIL e ICP é 0.72, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de FIL/ICP agora?
O Z-Score é -0.28 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
FIL/ICP serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.72 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 71 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.