↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4938386 STX

FET = 0.1603 USDT

STX = 0.3246 USDT

CSV JSON MD

FET / STX отношение и спред

1 FET = 0.4938386 STX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.622, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.47. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю FET · Держателю STX

Hedge ratio β 0.622

Z-score спреда -1.47

Перцентиль за 1.1 г 9

Корреляция 0.65

Полураспад 18.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.493839

Изменение за 1д-15.85%

Изменение за 7д-14.03%

Изменение за 30д-19.41%

Максимум периода1.22536

Минимум периода0.464822

Hedge ratio β0.622

Z-score спреда-1.47

Корреляция0.65

Полураспад18 дн.

по 398 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.62. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.47 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 398 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 219 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 26 дн., самое долгое заняло 31 дн.

Последнее закрытое — с 25.08.2026 по 25.09.2026, 31 дн.: пик z = -2.64, STX был дорог относительно FET.

Сейчас идёт ещё одно: началось 15.10.2026, длится 16 дн., пик z = -2.28, STX был дорог относительно FET. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 26 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
25.08.2026 — 25.09.2026	STX	-2.64	31 дн.
30.05.2026 — 20.06.2026	FET	2.09	21 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько STX в одном FET?

1 FET стоит 0.493839 STX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FET/STX?

За последние 398 дневным свечам отношение держалось между 0.464822 (15.10.2026) и 1.22536 (03.06.2026).

Коррелируют ли FET и STX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FET и STX равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FET/STX?

Z-score равен -1.47 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FET/STX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.65, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто FET и STX расходятся?

За 219 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 26 дн.