FET / STX razão e spread
1 FET = 0.491255 STX. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.622 e a correlação entre as pernas é 0.65.
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Números principais
em 398 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.65, com hedge ratio de 0.62. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -1.47 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 18 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 3% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 398 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 219 candles: 3. Fechadas com retorno à norma: 2. O retorno mediano levou 26 dias, o mais longo 31 dias.
A última fechada foi de 25.08.2026 a 25.09.2026, 31 dias: pico z = -2.64, STX estava caro frente a FET.
Uma está em curso agora: começou em 15.10.2026, já dura 16 dias, pico z = -2.28, STX estava caro frente a FET. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 26 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 25.08.2026 — 25.09.2026 | STX | -2.64 | 31 d |
| 30.05.2026 — 20.06.2026 | FET | 2.09 | 21 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos STX vale 1 FET?
1 FET vale 0.491255 STX pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de FET/STX?
Nos últimos 398 candles diários a razão oscilou entre 0.464822 (15.10.2026) e 1.22536 (03.06.2026).
FET e STX são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre FET e STX é 0.65, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de FET/STX agora?
O Z-Score é -1.47 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
FET/STX serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.65 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 18 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência FET e STX divergem?
Em 219 candles diários o spread saiu de ±2σ 3 vezes. O retorno mediano à norma levou 26 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.