↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0004673 UNI

F = 0.004257 USDT

UNI = 9.11 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

F / UNI отношение и спред

1 F = 0.0004673 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.724, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.52. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.724

Z-score спреда -0.52

Корреляция 0.51

Полураспад 35.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000467289

Изменение за 1д14.24%

Изменение за 7д-10.38%

Изменение за 30д-41.24%

Максимум периода0.00452929

Минимум периода0.000409045

Hedge ratio β0.724

Z-score спреда-0.52

Корреляция0.51

Полураспад36 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.72. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.52 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 36 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном F?

1 F стоит 0.000467289 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит F/UNI?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.000409045 (18.09.2026) и 0.00452929 (25.10.2025).

Коррелируют ли F и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей F и UNI равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда F/UNI?

Z-score равен -0.52 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли F/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 36 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.