↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0125947 TRX

F = 0.004257 USDT

TRX = 0.338 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

F / TRX отношение и спред

1 F = 0.0125947 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -3.296, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.53. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -3.296

Z-score спреда 4.53

Корреляция 0.30

Полураспад 14.2 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0125947

Изменение за 1д31.40%

Изменение за 7д26.65%

Изменение за 30д41.53%

Максимум периода0.0938487

Минимум периода0.00815362

Hedge ratio β-3.296

Z-score спреда4.53

Корреляция0.30

Полураспад14 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно F и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 4.53 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна F дорог относительно TRX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном F?

1 F стоит 0.0125947 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит F/TRX?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.00815362 (13.08.2026) и 0.0938487 (25.10.2025).

Коррелируют ли F и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей F и TRX равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда F/TRX?

Z-score равен 4.53 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли F/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.