↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0103275 ONDO

F = 0.004257 USDT

ONDO = 0.4122 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

F / ONDO отношение и спред

1 F = 0.0103275 ONDO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.790, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.97. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.790

Z-score спреда 2.97

Корреляция 0.51

Полураспад 42.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 42 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0103275

Изменение за 1д20.32%

Изменение за 7д6.68%

Изменение за 30д23.52%

Максимум периода0.0385779

Минимум периода0.00694087

Hedge ratio β0.790

Z-score спреда2.97

Корреляция0.51

Полураспад42 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.79. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.97 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна F дорог относительно ONDO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 42 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONDO в одном F?

1 F стоит 0.0103275 ONDO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит F/ONDO?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.00694087 (30.07.2026) и 0.0385779 (08.02.2026).

Коррелируют ли F и ONDO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей F и ONDO равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда F/ONDO?

Z-score равен 2.97 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли F/ONDO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 42 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.