↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1436271 BANK

F = 0.004237 USDT

BANK = 0.0295 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

F / BANK отношение и спред

1 F = 0.1436271 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.077, корреляция ног 0.09.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.077

Z-score спреда 4.01

Корреляция 0.09

Полураспад 36.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.143627

Изменение за 1д28.37%

Изменение за 7д20.84%

Изменение за 30д74.91%

Максимум периода0.315789

Минимум периода0.00542857

Hedge ratio β-0.077

Z-score спреда4.01

Корреляция0.09

Полураспад36 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно F и BANK двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 4.01 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна F дорог относительно BANK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 36 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном F?

1 F стоит 0.143627 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит F/BANK?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 0.00542857 (27.07.2026) и 0.315789 (08.02.2026).

Коррелируют ли F и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей F и BANK равна 0.09 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда F/BANK?

Z-score равен 4.01 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли F/BANK для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.