↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0056927 APT

F = 0.004224 USDT

APT = 0.742 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

F / APT отношение и спред

1 F = 0.0056927 APT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.769, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.04. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.769

Z-score спреда 4.04

Корреляция 0.60

Полураспад 8.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 8 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00569272

Изменение за 1д6.55%

Изменение за 7д3.61%

Изменение за 30д9.91%

Максимум периода0.00916442

Минимум периода0.00315256

Hedge ratio β0.769

Z-score спреда4.04

Корреляция0.60

Полураспад8 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.77. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.04 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна F дорог относительно APT.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько APT в одном F?

1 F стоит 0.00569272 APT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит F/APT?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.00315256 (20.11.2025) и 0.00916442 (08.02.2026).

Коррелируют ли F и APT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей F и APT равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда F/APT?

Z-score равен 4.04 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли F/APT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 8 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.