ETH / STX отношение и спред

1 ETH = 7030.56 STX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.626, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ETH · Держателю STX

ETH относительно STX дешевле, чем в 4 % времени за 1.1 года. Держателю STX это повод присмотреться к ротации в ETH.

Hedge ratio β 0.626

Z-score спреда -1.33

Перцентиль за 1.1 г 4

Корреляция 0.65

Полураспад 43.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7030.56

Изменение за 1д-9.82%

Изменение за 7д-8.90%

Изменение за 30д-2.46%

Максимум периода17978.8

Минимум периода5614.64

Hedge ratio β0.626

Z-score спреда-1.33

Корреляция0.65

Полураспад43 дн.

по 399 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.63. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.33 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 43 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 399 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 220 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 32 дн., самое долгое заняло 32 дн.

Последнее закрытое — с 24.07.2026 по 25.08.2026, 32 дн.: пик z = 3.37, ETH был дорог относительно STX.

Сейчас идёт ещё одно: началось 10.10.2026, длится 22 дн., пик z = -2.37, STX был дорог относительно ETH. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 32 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
24.07.2026 — 25.08.2026	ETH	3.37	32 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько STX в одном ETH?

1 ETH стоит 7030.56 STX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ETH/STX?

За последние 399 дневным свечам отношение держалось между 5614.64 (16.10.2026) и 17978.8 (19.08.2026).

Коррелируют ли ETH и STX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ETH и STX равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ETH/STX?

Z-score равен -1.33 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ETH/STX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.65, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 43 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто ETH и STX расходятся?

За 220 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 32 дн.