ENJ / SOL отношение и спред

1 ENJ = 0.0003036 SOL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.124, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ENJ · Держателю SOL

Hedge ratio β -0.124

Z-score спреда 0.24

Перцентиль за 6.2 г 10

Корреляция 0.55

Полураспад 867.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000303639

Изменение за 1д20.39%

Изменение за 7д24.36%

Изменение за 30д21.54%

Максимум периода0.208117

Минимум периода0.000197993

Hedge ratio β-0.124

Z-score спреда0.24

Корреляция0.55

Полураспад868 дн.

по 2245 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ENJ и SOL двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.24 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 868 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 2245 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SOL в одном ENJ?

1 ENJ стоит 0.000303639 SOL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ENJ/SOL?

За последние 2245 дневным свечам отношение держалось между 0.000197993 (16.03.2026) и 0.208117 (15.03.2021).

Коррелируют ли ENJ и SOL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ENJ и SOL равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ENJ/SOL?

Z-score равен 0.24 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ENJ/SOL для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.