↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1541.87 VTHO

DOT = 1.25 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

DOT / VTHO отношение и спред

1 DOT = 1541.87 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.029, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.95. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DOT · Держателю VTHO

Hedge ratio β 1.029

Z-score спреда -2.95

Корреляция 0.55

Полураспад 12.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1541.87

Изменение за 1д0.05%

Изменение за 7д-3.26%

Изменение за 30д-26.00%

Максимум периода2879.38

Минимум периода863.905

Hedge ratio β1.029

Z-score спреда-2.95

Корреляция0.55

Полураспад12 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 1.03. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.95 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна DOT дёшев относительно VTHO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 34% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном DOT?

1 DOT стоит 1541.87 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DOT/VTHO?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 863.905 (13.09.2026) и 2879.38 (08.11.2025).

Коррелируют ли DOT и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DOT и VTHO равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DOT/VTHO?

Z-score равен -2.95 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DOT/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.