↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.672 RUNE

DOT = 1.244 USDT

RUNE = 0.744 USDT

CSV JSON MD

DOT / RUNE отношение и спред

1 DOT = 1.672 RUNE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.362, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.62. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DOT · Держателю RUNE

Hedge ratio β 1.362

Z-score спреда -1.62

Корреляция 0.67

Полураспад 74.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.67204

Изменение за 1д-7.91%

Изменение за 7д-20.51%

Изменение за 30д17.75%

Максимум периода4.27724

Минимум периода1.41997

Hedge ratio β1.362

Z-score спреда-1.62

Корреляция0.67

Полураспад75 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 1.36. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.62 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 75 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RUNE в одном DOT?

1 DOT стоит 1.67204 RUNE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DOT/RUNE?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 1.41997 (27.08.2026) и 4.27724 (08.11.2025).

Коррелируют ли DOT и RUNE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DOT и RUNE равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DOT/RUNE?

Z-score равен -1.62 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DOT/RUNE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 75 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.