↔

Пробел меняет ноги пары местами.

20.16 CFX

DOT = 1.26 USDT

CFX = 0.06 USDT

CSV JSON MD

DOT / CFX отношение и спред

1 DOT = 20.16 CFX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.361, корреляция ног 0.75.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.95. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DOT · Держателю CFX

Hedge ratio β 1.361

Z-score спреда 1.95

Перцентиль за 1.0 г 53

Корреляция 0.75

Полураспад 13.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение20.1573

Изменение за 1д-9.15%

Изменение за 7д-7.23%

Изменение за 30д-13.20%

Максимум периода34.0447

Минимум периода15.1961

Hedge ratio β1.361

Z-score спреда1.95

Корреляция0.75

Полураспад13 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.75. Подобранный hedge ratio 1.36: примерно 1.36 единиц экспозиции в CFX уравновешивают одну единицу DOT.

Спред на 1.95 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CFX в одном DOT?

1 DOT стоит 20.1573 CFX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DOT/CFX?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 15.1961 (31.07.2026) и 34.0447 (28.02.2026).

Коррелируют ли DOT и CFX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DOT и CFX равна 0.75 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DOT/CFX?

Z-score равен 1.95 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DOT/CFX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.75, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.