↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.357 BAT

DOT = 1.251 USDT

BAT = 0.134 USDT

CSV JSON MD

DOT / BAT отношение и спред

1 DOT = 9.357 BAT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.907, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DOT · Держателю BAT

Hedge ratio β 0.907

Z-score спреда -2.12

Перцентиль за 1.0 г 9

Корреляция 0.58

Полураспад 22.4 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 22 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение9.35677

Изменение за 1д-13.19%

Изменение за 7д-22.53%

Изменение за 30д-41.51%

Максимум периода29.7384

Минимум периода7.14383

Hedge ratio β0.907

Z-score спреда-2.12

Корреляция0.58

Полураспад22 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.91. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.12 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна DOT дёшев относительно BAT.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BAT в одном DOT?

1 DOT стоит 9.35677 BAT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DOT/BAT?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 7.14383 (12.12.2025) и 29.7384 (07.10.2025).

Коррелируют ли DOT и BAT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DOT и BAT равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DOT/BAT?

Z-score равен -2.12 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DOT/BAT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.