↔

Пробел меняет ноги пары местами.

29.6 TRUMP

DASH = 53.85 USDT

TRUMP = 1.82 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DASH / TRUMP отношение и спред

1 DASH = 29.6 TRUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.275, корреляция ног 0.21.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.64. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.275

Z-score спреда 1.64

Корреляция 0.21

Полураспад 11.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение29.6042

Изменение за 1д10.21%

Изменение за 7д1.83%

Изменение за 30д36.83%

Максимум периода32.6067

Минимум периода3.00782

Hedge ratio β0.275

Z-score спреда1.64

Корреляция0.21

Полураспад11 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.21. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.64 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 90% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRUMP в одном DASH?

1 DASH стоит 29.6042 TRUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/TRUMP?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 3.00782 (29.09.2025) и 32.6067 (06.09.2026).

Коррелируют ли DASH и TRUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и TRUMP равна 0.21 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/TRUMP?

Z-score равен 1.64 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/TRUMP для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.21, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.