↔

Пробел меняет ноги пары местами.

94.87 RUNE

DASH = 72.29 USDT

RUNE = 0.76 USDT

CSV JSON MD

DASH / RUNE отношение и спред

1 DASH = 94.87 RUNE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.489, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.76. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DASH · Держателю RUNE

Hedge ratio β 0.489

Z-score спреда 1.76

Корреляция 0.34

Полураспад 11.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение94.8688

Изменение за 1д-4.71%

Изменение за 7д-20.16%

Изменение за 30д47.26%

Максимум периода188.442

Минимум периода19.5508

Hedge ratio β0.489

Z-score спреда1.76

Корреляция0.34

Полураспад11 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.76 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RUNE в одном DASH?

1 DASH стоит 94.8688 RUNE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/RUNE?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 19.5508 (29.09.2025) и 188.442 (04.11.2025).

Коррелируют ли DASH и RUNE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и RUNE равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/RUNE?

Z-score равен 1.76 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/RUNE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.