↔

Пробел меняет ноги пары местами.

866.21 PHA

DASH = 69.47 USDT

PHA = 0.08 USDT

CSV JSON MD

DASH / PHA отношение и спред

1 DASH = 866.21 PHA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.443, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DASH · Держателю PHA

Hedge ratio β 0.443

Z-score спреда 0.14

Перцентиль за 5.3 г 83

Корреляция 0.37

Полураспад 146.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение866.209

Изменение за 1д-30.13%

Изменение за 7д-55.26%

Изменение за 30д-43.53%

Максимум периода2860.47

Минимум периода70.4957

Hedge ratio β0.443

Z-score спреда0.14

Корреляция0.37

Полураспад146 дн.

по 1920 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.14 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 146 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 29% пути от минимума к максимуму последних 1920 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PHA в одном DASH?

1 DASH стоит 866.209 PHA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/PHA?

За последние 1920 дневным свечам отношение держалось между 70.4957 (30.12.2024) и 2860.47 (05.09.2026).

Коррелируют ли DASH и PHA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и PHA равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/PHA?

Z-score равен 0.14 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/PHA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.