↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.69E-5 XAUT

CTK = 0.1538 USDT

XAUT = 4163.58 USDT

CSV JSON MD

CTK / XAUT отношение и спред

1 CTK = 3.69E-5 XAUT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 3.306, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CTK · Держателю XAUT

Hedge ratio β 3.306

Z-score спреда 1.14

Корреляция 0.37

Полураспад 12.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000036939364681356

Изменение за 1д17.60%

Изменение за 7д18.15%

Изменение за 30д45.26%

Максимум периода0.000043761049392147

Минимум периода0.000022873362530604

Hedge ratio β3.306

Z-score спреда1.14

Корреляция0.37

Полураспад12 дн.

по 200 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.14 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 67% пути от минимума к максимуму последних 200 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XAUT в одном CTK?

1 CTK стоит 0.000036939364681356 XAUT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CTK/XAUT?

За последние 200 дневным свечам отношение держалось между 0.000022873362530604 (29.07.2026) и 0.000043761049392147 (19.05.2026).

Коррелируют ли CTK и XAUT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CTK и XAUT равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CTK/XAUT?

Z-score равен 1.14 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CTK/XAUT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.