↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.087 S

CTK = 0.177 USDT

S = 0.057 USDT

CSV JSON MD

CTK / S отношение и спред

1 CTK = 3.087 S. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.564, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.29. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CTK · Держателю S

Hedge ratio β 0.564

Z-score спреда -3.29

Перцентиль за 1.0 г 13

Корреляция 0.55

Полураспад 30.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 31 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.0867

Изменение за 1д14.24%

Изменение за 7д-2.79%

Изменение за 30д-21.83%

Максимум периода6.16498

Минимум периода1.19902

Hedge ratio β0.564

Z-score спреда-3.29

Корреляция0.55

Полураспад31 дн.

по 378 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.56. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.29 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна CTK дёшев относительно S.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 378 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько S в одном CTK?

1 CTK стоит 3.0867 S по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CTK/S?

За последние 378 дневным свечам отношение держалось между 1.19902 (08.10.2025) и 6.16498 (23.02.2026).

Коррелируют ли CTK и S?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CTK и S равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CTK/S?

Z-score равен -3.29 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CTK/S для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 31 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.