↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0679671 ONDO

COTI = 0.02561 USDT

ONDO = 0.3768 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

COTI / ONDO отношение и спред

1 COTI = 0.0679671 ONDO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.114, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.114

Z-score спреда 2.70

Корреляция 0.44

Полураспад 29.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 29 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0679671

Изменение за 1д38.28%

Изменение за 7д31.79%

Изменение за 30д137.22%

Максимум периода0.0945811

Минимум периода0.0183582

Hedge ratio β1.114

Z-score спреда2.70

Корреляция0.44

Полураспад29 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 1.11. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.70 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна COTI дорог относительно ONDO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 65% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONDO в одном COTI?

1 COTI стоит 0.0679671 ONDO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит COTI/ONDO?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0183582 (22.07.2026) и 0.0945811 (09.11.2025).

Коррелируют ли COTI и ONDO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей COTI и ONDO равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда COTI/ONDO?

Z-score равен 2.70 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли COTI/ONDO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.