↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0003655 LTC

COTI = 0.02047 USDT

LTC = 56.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

COTI / LTC отношение и спред

1 COTI = 0.0003655 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.601, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.63. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.601

Z-score спреда 2.63

Корреляция 0.50

Полураспад 8.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 8 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00036547

Изменение за 1д8.59%

Изменение за 7д4.34%

Изменение за 30д69.60%

Максимум периода0.000564858

Минимум периода0.000155165

Hedge ratio β1.601

Z-score спреда2.63

Корреляция0.50

Полураспад8 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 1.60. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.63 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна COTI дорог относительно LTC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном COTI?

1 COTI стоит 0.00036547 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит COTI/LTC?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.000155165 (20.07.2026) и 0.000564858 (09.11.2025).

Коррелируют ли COTI и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей COTI и LTC равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда COTI/LTC?

Z-score равен 2.63 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли COTI/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 8 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.