CFX / XAUT отношение и спред

1 CFX = 1.45E-5 XAUT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.729, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю XAUT

Hedge ratio β 1.729

Z-score спреда 3.50

Корреляция 0.32

Полураспад 16.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000014481383648704

Изменение за 1д-2.76%

Изменение за 7д10.77%

Изменение за 30д29.82%

Максимум периода0.000016923853398194

Минимум периода0.00000925122121751

Hedge ratio β1.729

Z-score спреда3.50

Корреляция0.32

Полураспад17 дн.

по 201 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.50 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна CFX дорог относительно XAUT.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 68% пути от минимума к максимуму последних 201 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XAUT в одном CFX?

1 CFX стоит 0.000014481383648704 XAUT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/XAUT?

За последние 201 дневным свечам отношение держалось между 0.00000925122121751 (05.08.2026) и 0.000016923853398194 (15.05.2026).

Коррелируют ли CFX и XAUT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и XAUT равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/XAUT?

Z-score равен 3.50 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/XAUT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.