CFX / DOT отношение и спред

1 CFX = 0.0493805 DOT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.671, корреляция ног 0.75.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.72. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю DOT

Hedge ratio β 0.671

Z-score спреда -1.72

Перцентиль за 1.0 г 47

Корреляция 0.75

Полураспад 11.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0493805

Изменение за 1д9.56%

Изменение за 7д7.29%

Изменение за 30д14.68%

Максимум периода0.0658065

Минимум периода0.0293731

Hedge ratio β0.671

Z-score спреда-1.72

Корреляция0.75

Полураспад11 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.75. Подобранный hedge ratio 0.67: примерно 0.67 единиц экспозиции в DOT уравновешивают одну единицу CFX.

Спред на -1.72 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 55% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DOT в одном CFX?

1 CFX стоит 0.0493805 DOT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/DOT?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.0293731 (28.02.2026) и 0.0658065 (31.07.2026).

Коррелируют ли CFX и DOT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и DOT равна 0.75 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/DOT?

Z-score равен -1.72 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/DOT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.75, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 11 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.