CFX / ADA отношение и спред

1 CFX = 0.2462846 ADA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.691, корреляция ног 0.77.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.03. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю ADA

Hedge ratio β 0.691

Z-score спреда -1.03

Перцентиль за 1.0 г 48

Корреляция 0.77

Полураспад 10.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.246285

Изменение за 1д14.56%

Изменение за 7д13.13%

Изменение за 30д8.83%

Максимум периода0.309509

Минимум периода0.154128

Hedge ratio β0.691

Z-score спреда-1.03

Корреляция0.77

Полураспад11 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.77. Подобранный hedge ratio 0.69: примерно 0.69 единиц экспозиции в ADA уравновешивают одну единицу CFX.

Спред на -1.03 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 59% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ADA в одном CFX?

1 CFX стоит 0.246285 ADA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/ADA?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.154128 (11.10.2025) и 0.309509 (19.06.2026).

Коррелируют ли CFX и ADA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и ADA равна 0.77 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/ADA?

Z-score равен -1.03 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/ADA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.77, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 11 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.