↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0138344 TRX

CELR = 0.004712 USDT

TRX = 0.3406 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

CELR / TRX отношение и спред

1 CELR = 0.0138344 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.867, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.49. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -1.867

Z-score спреда 3.49

Корреляция 0.36

Полураспад 27.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0138344

Изменение за 1д104.26%

Изменение за 7д107.12%

Изменение за 30д103.08%

Максимум периода0.0265264

Минимум периода0.00471756

Hedge ratio β-1.867

Z-score спреда3.49

Корреляция0.36

Полураспад28 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно CELR и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.49 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна CELR дорог относительно TRX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном CELR?

1 CELR стоит 0.0138344 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CELR/TRX?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.00471756 (29.07.2026) и 0.0265264 (09.10.2025).

Коррелируют ли CELR и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CELR и TRX равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CELR/TRX?

Z-score равен 3.49 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CELR/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.