BTC / PYTH отношение и спред

1 BTC = 872155.52 PYTH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.457, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.99. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BTC · Держателю PYTH

BTC относительно PYTH дешевле, чем в 5 % времени за 1.0 года. Держателю PYTH это повод присмотреться к ротации в BTC.

Hedge ratio β 0.457

Z-score спреда -1.99

Перцентиль за 1.0 г 5

Корреляция 0.62

Полураспад 18.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение872156

Изменение за 1д-17.62%

Изменение за 7д-22.13%

Изменение за 30д-37.21%

Максимум периода1975384.62

Минимум периода735250

Hedge ratio β0.457

Z-score спреда-1.99

Корреляция0.62

Полураспад18 дн.

по 382 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 0.46. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.99 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 382 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PYTH в одном BTC?

1 BTC стоит 872156 PYTH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BTC/PYTH?

За последние 382 дневным свечам отношение держалось между 735250 (02.10.2025) и 1975384.62 (08.06.2026).

Коррелируют ли BTC и PYTH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BTC и PYTH равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BTC/PYTH?

Z-score равен -1.99 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BTC/PYTH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.