BTC / NMR отношение и спред

1 BTC = 5703.95 NMR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.317, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.63. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BTC · Держателю NMR

Hedge ratio β -0.317

Z-score спреда 2.63

Перцентиль за 6.1 г 71

Корреляция 0.45

Полураспад 211.4 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5703.95

Изменение за 1д-29.10%

Изменение за 7д-37.58%

Изменение за 30д-34.34%

Максимум периода14819.1

Минимум периода171.736

Hedge ratio β-0.317

Z-score спреда2.63

Корреляция0.45

Полураспад211 дн.

по 2233 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно BTC и NMR двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.63 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна BTC дорог относительно NMR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 211 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 2233 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NMR в одном BTC?

1 BTC стоит 5703.95 NMR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BTC/NMR?

За последние 2233 дневным свечам отношение держалось между 171.736 (27.08.2020) и 14819.1 (08.07.2025).

Коррелируют ли BTC и NMR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BTC и NMR равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BTC/NMR?

Z-score равен 2.63 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BTC/NMR для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.