BTC / ENJ отношение и спред

1 BTC = 2340271.52 ENJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.025, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.52. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BTC · Держателю ENJ

Hedge ratio β -0.025

Z-score спреда 1.52

Перцентиль за 7.5 г 92

Корреляция 0.58

Полураспад 463.4 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2340271.52

Изменение за 1д-17.56%

Изменение за 7д-16.99%

Изменение за 30д-24.76%

Максимум периода3926984.98

Минимум периода12259.8

Hedge ratio β-0.025

Z-score спреда1.52

Корреляция0.58

Полураспад463 дн.

по 2726 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно BTC и ENJ двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.52 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 463 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 59% пути от минимума к максимуму последних 2726 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ENJ в одном BTC?

1 BTC стоит 2340271.52 ENJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BTC/ENJ?

За последние 2726 дневным свечам отношение держалось между 12259.8 (25.11.2021) и 3926984.98 (15.03.2026).

Коррелируют ли BTC и ENJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BTC и ENJ равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BTC/ENJ?

Z-score равен 1.52 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BTC/ENJ для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.