BTC / ALICE отношение и спред

1 BTC = 444538.38 ALICE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.159, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.08. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BTC · Держателю ALICE

Hedge ratio β -0.159

Z-score спреда 2.08

Перцентиль за 5.6 г 85

Корреляция 0.58

Полураспад 243.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение444538

Изменение за 1д-10.04%

Изменение за 7д-19.54%

Изменение за 30д-21.08%

Максимум периода665187

Минимум периода1010.56

Hedge ratio β-0.159

Z-score спреда2.08

Корреляция0.58

Полураспад244 дн.

по 2028 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно BTC и ALICE двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.08 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна BTC дорог относительно ALICE.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 244 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 67% пути от минимума к максимуму последних 2028 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALICE в одном BTC?

1 BTC стоит 444538 ALICE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BTC/ALICE?

За последние 2028 дневным свечам отношение держалось между 1010.56 (15.03.2021) и 665187 (13.04.2026).

Коррелируют ли BTC и ALICE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BTC и ALICE равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BTC/ALICE?

Z-score равен 2.08 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BTC/ALICE для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.