↔

Пробел меняет ноги пары местами.

554.68 TIA

BCH = 282 USDT

TIA = 0.51 USDT

CSV JSON MD

BCH / TIA отношение и спред

1 BCH = 554.68 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.469, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BCH · Держателю TIA

Hedge ratio β 0.469

Z-score спреда -0.09

Перцентиль за 1.0 г 28

Корреляция 0.54

Полураспад 160.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение554.681

Изменение за 1д-12.56%

Изменение за 7д-19.78%

Изменение за 30д-8.38%

Максимум периода1821.31

Минимум периода386.036

Hedge ratio β0.469

Z-score спреда-0.09

Корреляция0.54

Полураспад160 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 0.47. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.09 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 160 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 12% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном BCH?

1 BCH стоит 554.681 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/TIA?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 386.036 (07.10.2025) и 1821.31 (23.02.2026).

Коррелируют ли BCH и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и TIA равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/TIA?

Z-score равен -0.09 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 160 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.