↔

Пробел меняет ноги пары местами.

879.54 STX

BCH = 285.5 USDT

STX = 0.32 USDT

CSV JSON MD

BCH / STX отношение и спред

1 BCH = 879.54 STX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.710, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.27. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BCH · Держателю STX

Hedge ratio β 0.710

Z-score спреда -0.27

Перцентиль за 1.1 г 18

Корреляция 0.51

Полураспад 105.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение879.544

Изменение за 1д-10.54%

Изменение за 7д-2.67%

Изменение за 30д7.31%

Максимум периода2447.5

Минимум периода631.373

Hedge ratio β0.710

Z-score спреда-0.27

Корреляция0.51

Полураспад105 дн.

по 398 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.71. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.27 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 105 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 398 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 219 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 48 дн., самое долгое заняло 81 дн.

Последнее закрытое — с 14.10.2026 по 28.10.2026, 14 дн.: пик z = -2.00, STX был дорог относительно BCH.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 48 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
14.10.2026 — 28.10.2026	STX	-2.00	14 дн.
18.05.2026 — 07.08.2026	STX	-3.89	81 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько STX в одном BCH?

1 BCH стоит 879.544 STX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/STX?

За последние 398 дневным свечам отношение держалось между 631.373 (14.10.2026) и 2447.5 (19.12.2025).

Коррелируют ли BCH и STX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и STX равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/STX?

Z-score равен -0.27 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/STX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 105 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто BCH и STX расходятся?

За 219 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 48 дн.